ข้อมูลตลาดที่อ่านได้ด้วยเครื่อง: จากแท่งเทียนสู่สถานะตลาด

ทุกแท่งเทียนที่คุณอ่านคือ ข้อมูลตลาดที่อ่านได้ด้วยเครื่อง ที่กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อสามร้อยปีก่อน พ่อค้าข้าวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งสร้างภาษาแรกเพื่อทำความเข้าใจตลาด วันนี้ Oyamori แปลความรู้เดิมนั้นให้เป็นสิ่งที่เครื่องสามารถทำงานได้ บทความนี้คือเรื่องราวของการแปล - จากแท่งเทียนไปสู่สถานะของตลาด และเหตุผลที่มันเปลี่ยนสิ่งที่สัญญาณการซื้อขายสามารถเป็นได้

ของขวัญจากศตวรรษที่ 18

Long ก่อนคอมพิวเตอร์ Long ก่อนอัลกอริทึม Long ก่อนปัญญาประดิษฐ์ เคยมีนักเทรดในญี่ปุ่นพยายามแก้ไขปัญหาดั่งเดิม: เราจะเข้าใจตลาดได้อย่างไร

ในช่วงปี 1700 ข้าวเป็นสินค้าที่สำคัญที่สุดในญี่ปุ่น ราคาเปลี่ยนแปลงทุกวัน และพ่อค้าต่างพยายามหาประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ในบรรดานั้นคือ Munehisa Homma นักค้าข้าวผู้ยิ่งใหญ่จาก Sakata

Homma ไม่ใช่นักเขียนโปรแกรม นักปริมาณ หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้จะเปลี่ยนแปลงการซื้อขายไปอีกหลายศตวรรษ แทนที่จะเฝ้าดูราคาเพียงอย่างเดียว เขาก็มองเห็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: ตลาดไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์และอุปทานเพียงอย่างเดียว แต่ยังขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ของมนุษย์ - ความกลัว ความโลภ ความหวัง ความตื่นตระหนก ความมั่นใจ ความสงสัย ราคาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้

จากความพยายามนี้ได้เกิดขึ้นเป็นนวัตกรรมที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเงิน: แผนภูมิแท่งเทียน

จุดกำเนิดของภาษาภาพ

เพียงแค่เห็นด้วยตาเปล่า แผนภูมิท่านเทียนดูเรียบง่าย: ตัวเรือน ไม้กันบาน และ color แต่ทุกแท่งเทียนบรรจุเรื่องราวที่บีบอัดไว้ มันบอกคุณว่าตลาดเปิดที่ไหน ปิดที่ไหน สูงที่สุดเท่าไหร่ และต่ำที่สุดเท่าไหร่ และที่สำคัญกว่านั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายไป

แท่งเทียนขาขึ้นที่ยาวอาจแสดงถึงความแน่วแน่ แท่งเทียนปฏิเสธอาจบ่งบอกถึงแนวต้าน ร่างเล็กไม่แน่นอนอาจแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอน เป็นครั้งแรก นักเทรดมี ภาษาภาพ สำหรับพฤติกรรมของตลาด - ไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่คือพฤติกรรม แผนภูมิท่านเทียนกลายเป็นรูปแบบการรับรู้ตลาดที่เร็วและประสบความสำเร็จมากรูปแบบหนึ่ง หากคุณยังกำลังเรียนรู้ที่จะตีความรูปร่างเหล่านี้ ให้เริ่มต้นที่ วิธีการอ่านแผนภูมิหุ้น

ฐานข้อมูลความรู้การซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ความก้าวหน้าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่แท่งเทียนเอง — แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป จากสองศตวรรษที่แล้ว ล้านๆ นักเทรดได้ศึกษาแท่งเทียน พวกเขาสังเกต ทดสอบ บันทึก ประ debat และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รุ่นต่อรุ่นได้ค้นพบรูปแบบต่างๆ รูปแบบต่างๆ ได้รับชื่อ เช่น แฮมเมอร์ โดจิ เอนกัลฟิง มอร์นิ่ง สตาร์ บูล แฟล็ก ฟาเลด บร๊อกเอาท์ โอเพนนิง เรนจ์ บร๊อกเอาท์

ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่ง — เป็นหนึ่งในสุดยอดการทดลองการเทรดแบบ crowdsourced ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ แท่งเทียนไม่ใช่แค่รูปทรง — มันคือ ประสบการณ์ของมนุษย์ที่ถูกบีบอัด เมื่อนักเทรดสังเกตเห็นแฮมเมอร์ พวกเขาไม่ได้ตอบสนองต่อจ্যামเชิงเรขาคณิต แต่กำลังอ้างอิงถึงการสังเกตการณ์ทางประวัติศาสตร์ บทบันทึก หนังสือ บทเรียน ชุมชน และความเสี่ยงทางการเงินที่แท้จริง รูปแบบทุกรูปแบบบรรจุความรู้ และรูปแบบทุกรูปแบบมีประวัติศาสตร์

ข้อจำกัดของการตีความของมนุษย์

แม้จะมีความก้าวหน้ามาหลายศตวรรษแล้ว ยังคงมีความท้าทายอยู่คือ ความสม่ำเสมอ นักเทรดอาจอ่านการตั้งค่าได้อย่างสมบูรณ์แบบในหนึ่งวัน และพลาดการตั้งค่าเดียวกันในอีกวันหนึ่ง อารมณ์ ความเหนื่อยล้า ความเครียด และอคติเข้ามาเกี่ยวข้อง นักเทรดสองคนสามารถมองกราฟเดียวกันและสรุปผลที่แตกต่างกัน — และนักเทรดคนเดียวกันก็สามารถทำเช่นนั้นได้ในวันต่างๆ

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขาดความรู้ — ปัญหาอยู่ที่การ ทำให้เป็นรูปธรรม แท่งเทียนไม่เคยเป็นจุดหมายปลายทาง — แต่เป็นอินเทอร์เฟซ หน้าที่ของมันคือช่วยให้มนุษย์ประมวลผลข้อมูลตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแง่ของสมัยใหม่ แท่งเทียนคือ ข้อมูลตลาดที่อ่านได้ง่ายสำหรับมนุษย์

แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบสามารถประมวลผลข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังได้โดยตรง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความรู้ในการเทรดหลายศตวรรษสามารถแปลเป็นรูปแบบที่เครื่องสามารถเข้าใจและดำเนินการได้

จากข้อมูลตลาดที่อ่านได้ง่ายสำหรับมนุษย์เป็นข้อมูลตลาดที่อ่านได้โดยเครื่อง

Machine-readable market data คือการแสดงถึงข้อมูลตลาดที่เป็นระเบียบและวัดผลได้ของทุกสิ่งที่คุณเห็นในกราฟบนกราฟมนุษย์ ซึ่งถูกแปลงเป็นตัวเลขที่ระบบสามารถให้คะแนน เปรียบเทียบ และดำเนินการได้ Oyamori ไม่ได้ปฏิเสธแท่งเทียน แต่ยืนอยู่บนมัน เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่การค้นพบของมนุษย์ แต่เป็นการ เข้ารหัส (encode) มัน

มนุษย์เห็นรูปทรง — Oyamori มองการวัดที่อยู่ใต้รูปทรงนั้น

รูปแบบทางสายตาจะกลายเป็นสติปัญญาที่มีโครงสร้าง กราฟจะกลายเป็นข้อมูล การตีความจะกลายเป็นตรรกะ และความรู้จะกลายเป็นสิ่งที่มีการดำเนินการ ลองใช้ดูที่ด้านล่าง — เลือกรูปแบบและดูว่าการอ่านของมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขของเครื่อง:

ท่อส่งของ Oyamori

แทนที่จะถามว่า "แผนภูมินี้ดูอย่างไร?" โอยะโมริกลับถามว่า "ตลาดตอนนี้อยู่ในสภาพอย่างไร?" การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญ เพราะสภาพของตลาดสามารถวัด, ประเมิน, เปรียบเทียบ, และนำเข้าสู่ระบบการตัดสินใจได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำงานเป็นสายพาน:

ความฉลาดของสภาพตลาด

ปรัชญานี้ก้าวข้ามไปไกลกว่าแท่งเทียน ปรากฏว่าโอยะโมริผสมผสานข้อมูลหลายชั้นเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างการแสดงข้อมูลของตลาดแบบเดียวกับเครื่องอ่านได้ของเครื่องจักร - ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การตัดสินใจที่ชาญฉลาด ไม่ใช่สำหรับการตีความด้วยสายตา

ข้อมูลเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นสิ่งที่เรารวมกันเรียกว่า ความฉลาดของสภาพตลาด มันคือเป้าหมายเดียวที่โฮมะมะได้ - เข้าใจตลาด - ที่ได้ใช้เครื่องมือเต็มรูปแบบที่เขาไม่มี และเนื่องจากสภาพเป็นสิ่งที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ มันจึงสามารถตรวจสอบได้ แทนที่จะเชื่อโดยไม่ไตร่ตรอง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างสัญญาณ AI กล่องดำกับสัญญาณที่โปร่งใส เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง AI กล่องดำกับ AI ที่โปร่งใส

บทต่อไป

กว่าสองร้อยปีก่อน ญี่ปุ่นส่งเครื่องมือให้โลกที่ช่วยให้มนุษย์เข้าใจตลาด วันนี้ตลาดสร้างข้อมูลมากกว่าที่มนุษย์ใดสามารถอ่านได้ ความท้าทายไม่ใช่การเก็บข้อมูล—แต่เป็นการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นปัญญา

โอยะโมริคือบทต่อไปในการเดินทางนั้น ไม่ใช่เพื่อแทนที่นวัตกรรมในอดีต แต่เป็นการต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้น โดยเคารพสิ่งเหล่านั้น และแปลเป็นภาษาที่ระบบสมัยใหม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพราะทุกแท่งเทียนมีเรื่องราว, ทุกรูปแบบมีภูมิปัญญา, และทุกการค้นพบสมควรมีชีวิตอยู่ — ไม่เพียงในความคิดของนักเทรด แต่ภายในระบบที่สามารถเรียนรู้จากนวัตกรรมของมนุษย์หลายศตวรรษ