ผู้ให้บริการข้อมูล Option Chain: แหล่งข้อมูลฟรีและแบบเรียลไทม์

ผู้ให้บริการข้อมูลโซ่ราคา (Options chain data providers) มีตั้งแต่แหล่งข้อมูลแบบมีค่าตอบแทนที่ล่าช้า (free delayed feeds) ที่ให้บริการโดยตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำ ไปจนถึง API แบบเรียลไทม์สำหรับมืออาชีพ และชุดข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ต้องเสียเงิน ซึ่งใช้โดยนักเทรดแบบมีระบบ (systematic traders) คู่มือนี้จะแสดงภาพรวมทั้งหมด — รวมถึงโซ่, แผนภูมิ, เครื่องมือสกรีน, เครื่องคิดเลขอัตราส่วน, เครื่องมือความผันผวน และข้อมูลระดับมหาเศรษฐี (macro data) — โดยจัดระเบียบตามระดับ เพื่อให้คุณสามารถจับคู่เครื่องมือที่เหมาะสมกับกลยุทธ์และงบประมาณของคุณได้

ภาพรวมระดับข้อมูล

อ้างอิงอย่างรวดเร็ว

แหล่งข้อมูลโซ่ตัวเลือกฟรีและล่าช้า

โซ่ตัวเลือก CBOE — อัตราต่อรองแบบล่าช้าโดยตรงจากตลาดสำหรับตัวเลือกทั้งหมดที่จดทะเบียนใน CBOE จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับการค้นหาโซ่แบบแมนนวล

ไฟล์ CSV ตัวเลือก CBOE ทั้งหมด — ดาวน์โหลดจำนวนมากของตัวเลือกทั้งหมดตลอดการหมดอายุและสิทธิราคาต่างๆ ที่จดทะเบียนใน CBOE ขนาดไฟล์อาจใหญ่ - เหมาะสำหรับการสแกนจำนวนมากและการวิจัย

แดชบอร์ดตลาด CBOE — สถิติในระดับตลาด รวมถึงอัตราส่วน Put/Call, สัญญาที่ใช้งานมากที่สุด และกิจกรรมตัวเลือกดัชนี มีประโยชน์สำหรับการอ่านทัศนคติในภาพรวมโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ

ตัวเลือก NASDAQ — โซ่แบบล่าช้าสำหรับหุ้นที่จดทะเบียนใน NASDAQ อินเทอร์เฟซที่สะอาดสำหรับการค้นหาสัญลักษณ์แบบแมนนวล

Yahoo Finance — โซ่แบบล่าช้าสำหรับสัญลักษณ์ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ใดๆ โดยไม่ต้องมีบัญชี

Market Chameleon — โซ่แบบล่าช้า บวกอันดับเปอร์เซ็นต์ของIV, ความผันผวนของรายได้และเปรียบเทียบความผันผวนในอดีต เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่สุดในระดับฟรีสำหรับงานวิจัยตัวเลือก

Optionistics — โซ่แบบล่าช้า บวกประวัติราคาตัวเลือกแบบกราฟิกgraphical option price history มีประโยชน์ในการสังเกตรูปแบบการขยายและหดตัวของIV ได้อย่างชัดเจน แผนกรองอาจต้องสมัครสมาชิกแบบเสียเงิน

ข้อมูลตัวเลือกแบบเรียลไทม์และ API

CBOE DataShop — ข้อมูลการซื้อขายตัวเลือกแบบเรียลไทม์ทีละtick โดยตรงจากตลาด ข้อมูล OPRA แหล่งที่มาหลัก ราคาสำหรับสถาบัน

Tradier — API ของโบรกเกอร์ที่มีโซ่ตัวเลือกแบบเรียลไทม์รวมอยู่ด้วย Endpoint REST ที่มีการจัดทำเอกสารอย่างดี ตัวเลือกที่นิยมสำหรับผู้สร้างบอทที่ต้องการการทำงานและการรับข้อมูลในตัวเดียว

Polygon.io — ตัวเลือกแบบเรียลไทม์และในอดีตผ่าน REST และ WebSocket เอกสารที่สะอาด ราคาแบบแบ่งระดับ ครอบคลุมหุ้น, ตัวเลือก, สกุลเงิน และคริปโตเคอร์เรนซี มักถูกใช้ในระบบการซื้อขายแบบมีระบบที่เขียนด้วย Python

Intrinio — ข้อมูลแบบเรียลไทม์และแบบล่าช้าพร้อมเอกสารประกอบการพัฒนาที่ละเอียด ผู้เขียนการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเกี่ยวกับรูปแบบการส่งข้อมูลของพวกเขา ซึ่งคุ้มค่าแก่การอ่านก่อนเลือกแผนระดับ

IEX Cloud — API ข้อมูลตลาดพร้อมตัวเลือกในระดับที่สูงขึ้น IEX ครอบคลุม ~5–15% ของปริมาณการซื้อขายในสหรัฐฯ เพียงแห่งเดียว - สำหรับการครอบคลุมตลาดที่สมบูรณ์ ให้ใช้ Polygon.io หรือ Tradier แทน

Schwab / thinkorswim API — API เดิมของ TD Ameritrade ได้เปลี่ยนไปหลังจากควบรวมกิจการกับ Charles Schwab การเข้าถึงผู้พัฒนาปัจจุบันผ่านทางพอร์ทัลของ Schwab thinkorswim แพลตฟอร์มยังคงมีเครื่องมือตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ใช้บัญชี

เครื่องมือสำหรับแสดงแผนภูมิตัวเลือกและเครื่องกรอง

TradingView — แพลตฟอร์มแสดงแนวโน้มราคาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ใช้สำหรับวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยพื้นฐานควบคู่ไปกับเครื่องมือข้อมูลโซ่แยกต่างหาก

StockCharts — แผนภาพทางเทคนิคขั้นสูงพร้อมข้อมูลประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับระบุบริบททางเทคนิคโดยรอบการซื้อขายออปชันที่มีศักยภาพ

Barchart — การสแกนออปชันด้วยตัวกรองสำหรับปริมาณ, open interest,กิจกรรมที่ผิดปกติ และ IV ข้อมูลเป็นแบบล่าช้าในระดับฟรี; แบบเรียลไทม์พร้อมการสมัครสมาชิก นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูล Barchart CRB: Barchart CRB data services

BigCharts / MarketWatch — การค้นหาแผนภาพทางประวัติศาสตร์พร้อมข้อมูลออปชันอ้างอิงพื้นฐาน เหมาะสำหรับการสร้างบริบททางประวัติศาสตร์อย่างรวดเร็ว

eSignal — แพลตฟอร์มแสดงแนวโน้มราคาและข้อมูลระดับมืออาชีพสำหรับนักเทรดที่กระตือรือร้น

Option Net Explorer — แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับการสร้างแบบจำลองตำแหน่งออปชันและการแสดงแนวโน้มราคา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งหลายเลเยอร์ที่ซับซ้อน ซึ่งจำเป็นต้องเห็นภาพผลกำไรขาดทุนข้ามวันหมดอายุและราคา

Option Sonar — Unusual options activity เครื่องมือสแกนและรายการติดตาม ติดตามการเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่ที่อาจบ่งบอกถึงการถือครองของสถาบัน

AutoChartist — ช่วงการเคลื่อนไหวของราคารายชั่วโมงแบบสถิติ (HPMR) ตามวันในสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีให้บริการผ่าน ChartViper

Stocknear — แพลตฟอร์มการวิเคราะห์หุ้นและออปชันที่สร้างโดยชุมชนพร้อมข้อมูลฟรีและเครื่องมือสแกนสำหรับนักลงทุนรายย่อย

เครื่องคิดเลขออปชันและการวิเคราะห์ตำแหน่ง

Options Profit Calculator — เครื่องมือฟรีที่แนะนำมากที่สุดสำหรับการแสดงภาพผลกำไรขาดทุนข้ามวันหมดอายุและช่วงราคาสำหรับตำแหน่งแบบเคนเซิลเดียวและหลายเคนเซิล

OptionStrat — การสร้างแบบจำลองตำแหน่ง, เครื่องมือสร้างกลยุทธ์ และข้อมูลการไหลขั้นพื้นฐาน อินเทอร์เฟซที่สะอาดและเป็นที่รู้จักกันดีในชุมชนนักลงทุนออปชันรายย่อย

Option Creator — เครื่องมือสร้างกลยุทธ์และตัวแสดงภาพผลกำไรขาดทุน เหมาะสำหรับการทำความเข้าใจว่าการจ่ายเงินตามสเปรดที่ซับซ้อนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามราคาและเวลา

Optionistics Calculator — การกำหนดราคา Black-Scholes และการคำนวณ Greeks สำหรับสัญญาแต่ละฉบับ

Opricot — แผนภาพประวัติศาสตร์ราคาออปชัน แสดงให้เห็นว่าราคาของสัญญาเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับสินทรัพย์อ้างอิงอย่างไรในช่วงเวลาที่กำหนด

EDeltaPro — Delta และเครื่องมือวิเคราะห์ Greeks ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับตำแหน่ง

ข้อมูลออปชันทางประวัติศาสตร์ (มีค่าธรรมเนียม)

Backtesting options strategies ต้องการข้อมูลประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นวันหรือรายวัน เช่น implied vol, Greeks และภาพรวมของโซ่ทั้งหมด ผู้ให้บริการทั้งหมดด้านล่างนี้กำลังเผยแพร่ข้อมูลที่ได้มาจาก OPRA — ความแตกต่างอยู่ที่ความลึกของข้อมูล ฟิลด์ที่ได้มาและรูปแบบราคา

OptionsDX — ข้อมูล options EOD ประวัติศาสตร์ ณ ราคาที่ผู้บริโภคทั่วไปเข้าถึงได้ เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักเทรดเชิงระบบที่เพิ่งเริ่มต้นทำการ backtest

Orats — ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เน้นการ backtest พร้อมฟิลด์ IV ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า Greeks และฟิลด์ผลประกอบการ ได้รับการยกย่องในเรื่องการวิจัยกลยุทธ์ที่ฟิลด์ที่ได้มามีความสำคัญ

IVolatility — ข้อมูลความผันผวนที่ได้มา รวมถึง IV rank, พื้นผิวความผันผวนในอดีต และประวัติของแต่ละสัญญา

Discount Option Data — ข้อมูล EOD 16 ปี ณ ราคาที่ต่ำกว่าผู้ให้บริการระดับสถาบัน

Historical Option Data — ชุดข้อมูล EOD แบบต่อสัญลักษณ์หรือจำนวนมากพร้อมแค็ตตาล็อกที่ค้นหาได้

CBOE Historical Data — ข้อมูลประวัติศาสตร์จาก CBOE ผ่านพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของพวกเขา

AlgoSeek — ข้อมูล options และ futures แบบ tick ระดับสถาบัน QuantoGo ให้บริการเช่าข้อมูล AlgoSeek รายเดือนในราคาที่ต่ำกว่าการมุ่งมั่น

OptionMetrics — มาตรฐานระดับสถาบันและวิชาการสำหรับข้อมูล options ในอดีต อ้างอิงบ่อยครั้งในงานวิจัยทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

FirstRate Data — หุ้นและ options ทั่วไปในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

End of Day Data — ข้อมูล EOD ทั่วไปสำหรับสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึง options

Feather — หุ้น, พันธบัตร, options, futures, กองทุนป้องกันความเสี่ยง และข้อมูลการสั่งซื้อในแค็ตตาล็อกประวัติศาสตร์เดียว

Nasdaq Data Link — Formerly Quandl, ได้รับการซื้อกิจการโดย Nasdaq ข้อมูล options EOD ที่เคยมีอยู่ที่ Quandl ตอนนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Nasdaq Data Link

เครื่องมือความผันผวนและ IV Rank

Implied volatility อันดับและเปอร์เซ็นไทล์บอกคุณว่า IV ปัจจุบันสูงหรือถูกบีบอัดเมื่อเทียบกับประวัติของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการเลือกกลยุทธ์การขายพรีเมียมหรือซื้อพรีเมียม

CBOE Volatility Tools — เครื่องมือวางแผนกลยุทธ์และตัวปรับแต่งความผันผวนโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์

IVolatility IV Ranker — การสกรีน IV rank ทั่วไปในกลุ่มสัญลักษณ์ที่กว้าง

Market Chameleon IV Percentile — การจัดอันดับเปอร์เซ็นไทล์ IV Market Chameleon ใช้เมทอดคำนวณของตนเอง — โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าการคำนวณนี้ไว้ในกฎของกลยุทธ์แล้ว

Options Strategist — ข้อมูล historical volatility ฟรีในกลุ่มสัญลักษณ์ที่กว้าง

Optionistics Vol Screener — เครื่องสกรีนความผันผวนแบบมีค่าธรรมเนียม

แพลตฟอร์มเชิงปริมาณและการ backtesting

QuantConnect — แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบอัลกอริทึมแบบโอเพนซอร์สที่มีการรองรับข้อมูลออปชัน การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้วย Python/C# และการทดสอบย้อนหลังบนคลาวด์ มีแพ็กเกจฟรีให้ใช้งาน

Capital Markets Labs — เครื่องมือทดสอบย้อนหลังที่เน้นกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนโดยผลประกอบการและเหตุการณ์

Quantpedia — แค็ตตาล็อกที่คัดสรรมาซึ่งเครื่องมือและชุดข้อมูลวิจัยปริมาณ (quant) รวมถึงแหล่งข้อมูลเฉพาะสำหรับออปชัน

OmniEQ — เครื่องมือกรอง (screener) ที่มีข้อมูลออปชันที่อยู่เบื้องลึก Credit spread

Thetadata — บริการข้อมูลออปชันที่สร้างขึ้นเพื่อนักซื้อขายปริมาณ (quantitative traders) โดยมีราคาประวัติศาสตร์ที่มีการแข่งขัน

VolQuant — การวิจัยเชิงปริมาณและข้อมูลเฉพาะด้านความผันผวน (volatility)

Trade Ideas — การสแกนและกรองด้วย AI ที่มีการผสานรวมกิจกรรมออปชัน

Trade Signal — เครื่องมือแสดงแผนภูมิและสัญญาณ

Tender Finance — การวิเคราะห์อนุพันธ์ (derivatives analytics)

optiondata.org — ผู้ให้บริการข้อมูลออปชัน

ฟิวเจอร์สและฟิวเจอร์สออปชัน

CME Group Options — ที่ตั้งหลักสำหรับออปชันฟิวเจอร์สหรัฐฯ ข้อมูลตลาดมีให้ผ่าน CME Market Data ผู้จัดจำหน่ายใบอนุญาตรายใหญ่นับตาม CME Distributors

Bloomberg Futures — อัตราต่อรองฟิวเจอร์แบบล่าช้าสำหรับสัญญาหลัก

CNBC Pre-Markets — การติดตามตลาดก่อนเปิดสำหรับสัญญาฟิวเจอร์ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลัก

Inside Futures — บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดฟิวเจอร์

เครื่องมืออ้างอิงอื่นๆ

TraderSync และ Wingman Tracker — บันทึกการซื้อขายออปชันแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับการติดตามผลกำไร/ขาดทุน, ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ และการวิเคราะห์ขอบเขต (edge analysis) ในช่วงเวลา

Dividend.com และ Benzinga Dividends — วันที่จ่ายเงินปันผลที่จะถึง (ex-dividend dates) เกี่ยวข้องกับตำแหน่งออปชันใกล้กับเหตุการณ์จ่ายเงินปันผลที่เกิดขึ้นล่วงหน้า assignment risk

MarketBeat Splits — วันที่แตกหุ้น (stock splits) และการแตกหุ้นที่เกิดขึ้นในอดีต การแตกหุ้นปรับสเปคของสัญญาออปชันและส่งผลต่อตำแหน่งเปิด

ShortSqueeze และ Fintel — ข้อมูลความสนใจ Short ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตำแหน่งและปัจจัยเสี่ยงในการบีบตัว (squeeze)

MarketXLS — ข้อมูลทางการเงินที่ส่งตรงไปยัง Excel สำหรับการทำงานแบบสเปรดชีต

Market Screener — ข้อมูลปฏิทินเศรษฐกิจ, ผลประกอบการ และเหตุการณ์

ข้อมูลเมกะและเฟด

St. Louis Fed FRED — Balance Sheet — สินทรัพย์รวมที่สำรวมของธนาคารกลางสแตนฟอร์ด (St. Louis Fed) อินพุตเมกะสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจสภาพคล่องเบื้องหลังราคาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง

NY Fed Repo Operations — กิจกรรม Repo และ Reverse Repo รายวัน มีความเกี่ยวข้องกับการติดตามสภาวะสภาพคล่องระยะสั้นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมโดยรวมของตลาด

ทำความเข้าใจแหล่งที่มา upstream: OPRA

ทุกผู้ให้บริการข้อมูลออปชั่นของสหรัฐอเมริกาข้างต้นจะทำการแจกจ่ายข้อมูลจาก OPRA — สำนักงานรายงานราคาออปชั่น (Options Price Reporting Authority) (https://www.opraplan.com/) ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่รวบรวมราคาและธุรกรรมจากศูนย์แลกเปลี่ยนออปชั่นของสหรัฐอเมริกาทั้งหมด เมื่อผู้ให้บริการกล่าวว่า "แบบเรียลไทม์" พวกเขาหมายถึงข้อมูล OPRA แบบเรียลไทม์ เมื่อพวกเขาอ้างว่า "ล่าช้า" พวกเขามีความหมายว่าข้อมูล OPRA พร้อมกับความล่าช้า 15–20 นาที คุณภาพข้อมูลพื้นฐานเหมือนกันในทุกผู้ให้บริการ ความแตกต่างอยู่ที่ความหน่วง, การออกแบบ API, ความลึกของข้อมูลในอดีต และการวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมที่ได้มา เมื่อผู้ให้บริการข้อมูลเรียลไทม์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต OPRA นั่นคือเหตุผลที่ข้อมูลออปชั่นเรียลไทม์มีราคาแพงกว่าข้อมูลหุ้นในระดับเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ

การเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม

สำหรับนักเทรดแบบมีระบบรายย่อยส่วนใหญ่ เส้นทางการตัดสินใจค่อนข้างตรงไปตรงมาเมื่อคุณทราบกรณีการใช้งาน:

• การเทรดจำลอง, การวิจัย หรือการเรียนรู้: CBOE, Yahoo Finance, หรือ Market Chameleon — ทั้งหมดนี้ฟรี เพียงพอสำหรับการศึกษาห่วงโซ่และสร้างความเข้าใจ
• บอตรูปแบบการเทรดสดที่ต้องการข้อมูลห่วงโซ่แบบเรียลไทม์: Tradier หรือ Polygon.io — API ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา พร้อมความครอบคลุมข้อมูลออปชั่นของสหรัฐอเมริกาแบบเต็มรูปแบบ
• การทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์เฉพาะ: OptionsDX สำหรับงบประมาณที่จำกัด หรือ Orats สำหรับฟิลด์ที่คำนวณได้ล่วงหน้ามากขึ้น
• การวิจัยพื้นผิวความผันผวน: IVolatility หรือ CBOE ข้อมูลในอดีต
• การวิจัยระดับสถาบันหรือเชิงวิชาการ: OptionMetrics หรือ AlgoSeek

เริ่มต้นด้วยระดับฟรีของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแผนแบบชำระเงิน ผู้ให้บริการแบบเรียลไทม์ส่วนใหญ่มีช่วงทดลองใช้ฟรี Polygon.io ระดับฟรีเพียงพอสำหรับการพัฒนาและการทดสอบเบื้องต้นก่อนที่จะอัปเกรด